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【澳元兌日元期權交易活躍度回升】

⑴近期，澳元澳元兌日元期權的兌日需求上升，這一趨勢受到日元升值、元期易活躍度澳元貶值及避險情緒增強的權交共同影響。

⑵1個(gè)月期的回升隱含波動(dòng)率達到了自5月以來(lái)的最高點(diǎn)，其他期限的澳元合約亦隨之上升。

⑶上周五發(fā)生了2個(gè)月期11.4和1年期11.1的兌日期權買(mǎi)方交易。

⑷風(fēng)險逆轉合約顯示，元期易活躍度目前看跌期權的權交溢價(jià)依舊高于看漲期權。

⑸2個(gè)月期25德?tīng)査L(fēng)險逆轉的回升最后成交價(jià)為2.7，暗示市場(chǎng)更傾向于購買(mǎi)澳元看跌/日元看漲的澳元期權組合。